Wykresy zwrotów logarytmicznych

Statystyki

  san etf eur/pln portfolio
mean 0.0005 0.0003 -0.0000 0.0002
std 0.0252 0.0153 0.0041 0.0146
mad 0.0178 0.0113 0.0030 0.0103
semi std 0.0191 0.0108 0.0026 0.0112
skew -0.6200 -0.3994 0.2977 -0.4592
kurt 7.2632 3.6205 3.8555 5.6009
q_0.05 -0.0377 -0.0237 -0.0059 -0.0218
q_0.5 0.0000 0.0005 -0.0002 0.0004
q_0.75 0.0131 0.0091 0.0020 0.0078
q_0.95 0.0392 0.0240 0.0065 0.0215
ecdf(-1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ecdf(-0.5) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ecdf(0) 0.5073 0.4846 0.5241 0.4876
ecdf(0.5) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
ecdf(1) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
ann vol 39.99% 24.23% 6.48% 23.13%

Kowariancja

  san etf eur/pln portfolio
san 0.000635 0.000158 -0.000005 0.000347
etf 0.000158 0.000233 -0.000004 0.000133
eur/pln -0.000005 -0.000004 0.000017 0.000001
portfolio 0.000347 0.000133 0.000001 0.000209

GEV

Test Craméra-von Misesa

  • na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem wartości ekstremalnych

P-value: 9.70e-01

  • na zgodność rozkładu z prawoskośnym rozkładem Gumbela

P-value: 8.81e-01

  • na zgodność rozkładu z rozkładem Weibulla

P-value: 1.01e-01

  • na zgodność rozkładu z rozkładem Frecheta

P-value: 9.70e-01

Warunkowy rozkład przekroczenia i backtesting

Wizualizacja danych


Warunkowy rozkład przekroczenia dla danych treningowych

Dopasowanie parametrów uogólnionego rozkładu Pareto dla danych treningowych

shape=0.1510167
loc = 2.7548284
scale = 1.5366469

Empiryczna i teoretyczna dystrybuanta GPD

P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane treningowe): 3.92e-01


Zgodność danych testowych z rozkładem GPD

P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane testowe): 6.85e-01


Test na równość wariancji

P-value z testu Levene na równość wariancji: 4.51e-01