| san | etf | eur/pln | portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| mean | 0.0005 | 0.0003 | -0.0000 | 0.0002 |
| std | 0.0252 | 0.0153 | 0.0041 | 0.0146 |
| mad | 0.0178 | 0.0113 | 0.0030 | 0.0103 |
| semi std | 0.0191 | 0.0108 | 0.0026 | 0.0112 |
| skew | -0.6200 | -0.3994 | 0.2977 | -0.4592 |
| kurt | 7.2632 | 3.6205 | 3.8555 | 5.6009 |
| q_0.05 | -0.0377 | -0.0237 | -0.0059 | -0.0218 |
| q_0.5 | 0.0000 | 0.0005 | -0.0002 | 0.0004 |
| q_0.75 | 0.0131 | 0.0091 | 0.0020 | 0.0078 |
| q_0.95 | 0.0392 | 0.0240 | 0.0065 | 0.0215 |
| ecdf(-1) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ecdf(-0.5) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ecdf(0) | 0.5073 | 0.4846 | 0.5241 | 0.4876 |
| ecdf(0.5) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| ecdf(1) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| ann vol | 39.99% | 24.23% | 6.48% | 23.13% |
| san | etf | eur/pln | portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| san | 0.000635 | 0.000158 | -0.000005 | 0.000347 |
| etf | 0.000158 | 0.000233 | -0.000004 | 0.000133 |
| eur/pln | -0.000005 | -0.000004 | 0.000017 | 0.000001 |
| portfolio | 0.000347 | 0.000133 | 0.000001 | 0.000209 |
Test Craméra-von Misesa
P-value: 9.70e-01
P-value: 8.81e-01
P-value: 1.01e-01
P-value: 9.70e-01
Wizualizacja danych
Warunkowy rozkład przekroczenia dla danych treningowych
Dopasowanie parametrów uogólnionego rozkładu Pareto dla danych treningowych
shape=0.1510167
loc = 2.7548284
scale = 1.5366469
Empiryczna i teoretyczna dystrybuanta GPD
P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane treningowe): 3.92e-01
Zgodność danych testowych z rozkładem GPD
P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane testowe): 6.85e-01
Test na równość wariancji
P-value z testu Levene na równość wariancji: 4.51e-01